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空间计量经济学与Stata操作
2020-11-04
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本篇文章给大家介绍下空间计量经济学与Stata操作,供学习者参考!

01、首次使用Stata的一些基本设定

clear all                       //清空内存

set more off                 //不停止执行命令

cd D:Statastudy           //设置工作路径

pwd                             //查看工作路径

02、认识空间权重矩阵

  • 安装空间权重矩阵 findit spatwmat
  • 导入权重矩阵 use columbusswm.dta,clear
  • 将权重矩阵命名为W   
    help spatwmat    //可使用该命令查看命令设置
    spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)
    spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)standardize       //行标准化
  • 查看权重矩阵   
    matrix list W

03、计算全域moran指数

use columbusdata.dta ,clear
spatgsa crime ,weights(W) moran  twotail

04、计算局域moran指数

spatlsa crime, weights(W) moran twotail

05、空间之后模型和空间误差模型的操作

  • 构建普通最小二乘回归模型reg crime hoval incomeest store ols
  • 空间误差模型和空间自相关模型的选择spatdiag , weights(W)

空间误差模型认为存在空间自相关,但他的稳健性检验不拒绝原假设,空间自回归模型都认为有空间效应,因此空间误差和空间自相关模型都可以尝试一下。

  • 计算空间权重矩阵的特征
  • spatwmat using columbusswm.dta ,
  • name(W) eigenval(E) spatwmat using columbusswm.dta ,
  • name(W) eigenval(E) standardize 表示标准化
  • 空间滞后模型(SLM/SAR) model(lag)表示空间自相关模型
  • help spatregspatreg crime hoval income ,
  • weights(W) eigenval(E) model(lag) nologest store slm

rho 是空间自回归的系数,p=0 ,说明空间效应存在,三大检验统计量都拒绝原假设。

spatreg crime hoval income ,

weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog robust 

可以进行稳定性检验

  • 空间误差模型(SEM)
  • spatreg crime hoval income ,
  • weights(W) eigenval(E) model(error) nologest store sem

lambda 的p=0.003 因此拒绝原假设

空间自相关和空间误差模型都是显著的,因此对普通最小二乘估计,空间自回归和空间误差模型都进行比较

      *-compare the result of ols , slm and sem

       esttab ols slm sem, r2 p



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