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某券商自营部量化策略岗的面试题
2018-05-15
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某券商自营部量化策略岗的面试题

本文为网络上流传的某券商自营部量化策略岗的面试题，内容不太完整，仅供参考。

笔试一共八条大题，前两题必答，后六题选三题作答。（试卷还是打印得很工整的，感觉比大学考试更正式。）

 

第一题，给出了一个资产组合，A、B两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。

（1）求资产组合的贝塔值

（2）求资产组合的波动率

（3）简述CAPM模型的缺陷。

第二题，自己挑一种程序语言

（1）编写出求两正整数M,N之间的最大公因数的程序。

（2）忘了。

第三题，期权组合题，假设标的资产近期将会出现大波动，市场有一个CALL和一个PUT可供选择，请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合，并画出对应的盈亏图

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第四题，假设标的遵循几何布朗运动（就是那个随机微分方程），利用伊藤引理求解上述SDE。

第五题，给出每期的现金流和即期利率，求出债券价格和久期。

第六题，假设有1024只硬币，其中有一只是假的（正反两面同样图案）。后面忘了，给出效用函数，问你愿意？？？？？？（忘记了）

第七题，支持向量机SVM的原理。

第八题，结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。

楼主小硕，学校非985，目前在某一线券商实**，做量化方面的事情，不过很水。


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