2019-01-17 阅读量: 3126
求助各位大佬：
我的数据是上证综指的对数收益率，从1991-1-2到2018-12-18号，我想用“ugarchroll”实现滚动预测，我的模型是ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，想分别用第1-500天的收益率数据，预测第501天的参数，并计算出各分位数下的VaR，然后再用2-501天的收益率数据，去预测第502天的参数，并就算各分位数下的VaR，直到预测到2018年12月28日的VaR值。我自己对照函数使用手册写了下语句，但是好像执行后结果不太对，想请教下各位大牛~
还想问问各位大佬，如果我在有历史数据的情况下，假设模型是ARMA(a,b)-GARCH(p,q)计算各个交易日的VaR,我应该用滚动预测的方法(即变动ab,或变动pq，或者abpq都进行变动），还是固定模型的方法去预测呀（各滚动窗口的abpq不变）。
