求助各位大佬： 我的数据是上证综指的对数收益率，从1991-1-2到2018-12-18号，我想用“ugarchroll”实现滚动预测，我的模型是ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，想分别用第1-500天的收益率数据，预测第501天的参数，并计算出各分位数下的VaR，然后再用2-501天的收益率数据，去预测第502天的参数，并就算各分位数下的VaR，直到预测到2018年12月28日的
yzyz345
2019-01-17
