garch模型添加约束的问题

2018-11-09 阅读量: 583

数据分析师统计学 R语言

garch模型添加约束的问题

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想要在garch模型中添加像 alpha1=2alpha2 这样的约束：

遇到一个garch模型的误差回归为
h(t)=alpha0+alpha1(0.4e^2(t-1)+0.3e^2(t-2)+0.2e^2(t-3)+0.1e^2(t-4))
所以想到的是做一个
h(t)=alpha0+alpha1e^2(t-1)+alpha2e^2(t-2)+alpha3e^2(t-3)+alpha4e^2(t-4)的模型然后限定系数之间的关系。

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