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板栗番薯

请问我如下的安慰剂检验出了什么问题

改变政策实施时间的安慰剂检验的结果图非常奇怪，和平常看到的安慰剂检验结果相差很多，求助这是为什么代码如下：use "F:\innovation.dta",clearmat b = J(500,1,0)mat se = J(500,1,0)mat p = J(500,1,0)forvalues i=1/500{ use "F:innovation.dta", clear

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CDA133705

请问下图通过安慰剂检验了吗

请问下这个通过安慰剂检验了吗

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JG-贾老师

stata 面板数据中介效应检验可以用bootstrap吗？怎么控制时间个体效应呢？

请问面板数据中介效应检验可以用bootstrap吗？怎么控制时间个体效应呢？

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JG-贾老师

stata 面板数据reshape后 lny的值少了一个

请教您：我在将面板数据reshape后 lny的值少了一个请问这是什么原因啊？

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JG-贾老师

stata 合成控制法做政策评估

我用合成控制法做政策评估，但是加入被解释变量在政策冲击之前的某两个年份作为控制变量，就会报错，我的数据也没有缺失值，请问这是什么原因，怎么解决呢

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JG-贾老师

stata 双向固定效应

我想请问一下，做双向固定效应的时候，用虚拟变量法做出来的拟合优度高于0.9正常嘛？这种情况是不是要考虑多重共线性的影响？

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JG-贾老师

stata 动态面板的时候，如果用一步法检验

请问我做动态面板的时候，如果用一步法检验，是否必须要加robust，我发现一些变量的显著性加上robust之后变得不显著了？此外，我可以使用一步法的系数显著性结果，两步法的sargan检验结果吗？请问动态面板中检验交乘项，这一项需要设定为内生的吗？

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JG-贾老师

stata 面板固定效应模型

我使用面板固定效应模型，如果是短面板需要控制时间固定效应吗？

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JG-贾老师

stata 面板数据回归之前要做平稳性检验

请问我在做面板数据回归之前要做平稳性检验，需要对控制变量也做平稳性检验吗？如果部分控制变量不是平稳的（比如第三产业/第二产业，教育程度等）但主要解释变量都是平稳的，要怎么处理呢？

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小壹壹壹

请问R_adjust提取出来的命令代码是什么，以及把所有循环的R_adjust提取到一个表格里？

请问R_adjust提取出来的命令代码是什么，以及把所有循环的R_adjust提取到一个表格里？

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小壹壹壹

我用Stata做了100次循环回归，用什么方法或命令可以选出这100循环回归中拟合优度最优的那一个R-adjust ，并在界面中展示出来，谢谢您！

我用Stata做了100次循环回归，用什么方法或命令可以选出这100循环回归中拟合优度最优的那一个R-adjust ，并在界面中展示出来，谢谢！

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JG-贾老师

stata 双对数模型

我想请问一下双对数模型，如果回归系数是0.03，其解释是解释变量增加1%，被解释变量增加0.03%吗？还是解释变量增加1%，被解释变量增加3%呢？谢谢您。

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小壹壹壹

我像LSDV估计那样少放一个虚拟变量进去吗？还是全部加进去就行？

崔老师我没有在帮助文档里面找到类似fe的选项，所以直接在cov()选项里面加了i.id，但是出现了factor-variable and time-series operators not allowed的报错。然后我试了下用tab id,gen(id)先生成所有id的虚拟变量，再全部加进去，能运行。这个时候我需要像LSDV估计那样少放一个虚拟变量进去吗？还是全部加进去就行？

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JG-贾老师

stata xi这个命令的时候里面讲它是用于生成虚拟变量

您好我在查xi这个命令的时候里面讲它是用于生成虚拟变量的,可能在后面的案例中它又和i.year一起用，i.year不是本身也可以生成虚拟变量吗

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小壹壹壹

请问diff命令可以控制固定效应吗?

请问diff命令可以控制固定效应吗?

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JG-贾老师

stata wls的估计系数结果和ols

能问一下用wls的估计系数结果一般其经济学含义和ols也是一样的吧，但往往结果相差很大，而且标准差有的变大有的变小，那这时候用wls意义只是在于提升有效性嘛还有这种wls估计和标准误包括稳健性标准误如果有时大有时小于传统标准误....这是什么原因呀

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小壹壹壹

在检验内生性时候，该选择hausman ols iv,constant sigmaless 还是hausman ols iv,constant sigmamore？more和less的区别在哪呢?

在检验内生性时候，该选择hausman ols iv,constant sigmaless 还是hausman ols iv,constant sigmamore？more和less的区别在哪呢?

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JG-贾老师

stata 交互项系数

不好意思我想问一下交互项系数的意义该怎么解释呢

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小壹壹壹

针对多期面板数据，使用PSM-DID时PSM可以不使用逐期匹配，而是直接匹配吗？我看很多论文没有逐期匹配，可能是因为逐期匹配的效果不好。

针对多期面板数据，使用PSM-DID时PSM可以不使用逐期匹配，而是直接匹配吗？我看很多论文没有逐期匹配，可能是因为逐期匹配的效果不好。

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JG-贾老师

我在学回归这部分的时候，遇到了这个问题，后来把m1等，改成model1，model2等就出来您上课的演示结果了，为什么呢

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