stata wls的估计系数结果和ols

JG-贾老师

2021-12-31 阅读量: 1665

能问一下用wls的估计系数结果一般其经济学含义和ols也是一样的吧，但往往结果相差很大，而且标准差有的变大有的变小，那这时候用wls意义只是在于提升有效性嘛

还有这种wls估计和标准误包括稳健性标准误如果有时大有时小于传统标准误....这是什么原因呀

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JG-贾老师

2021-12-31

1）wls系数可以与ols的系数一样解释；（2）标准差变大变小的原因去看wls的估计原理和公式，在一般计量教程中都有详细公式推导；（3）wls应用是因为随机扰动项存在异方差，而传统标准误没有考虑这一点，稳健标准误则只是对标准误进行修正，系数不考虑，至于大小，则是由于数据结构导致的，深入看原因，也需要从公式入手，看数据中的哪些特征，影响了wls的标准误、稳健标准误和传统标准误大小。

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