2021-01-15
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岭回归和Lasso回归模型的比较
问：
岭回归和Lasso回归模型的比较
答：
Rdige和Lasso都是对线性模型中的w做惩罚
惩罚的力度不一样，相同lambda下，Lasso惩罚的力度更加大一些
在比较大的lambda下，Rdige模型中w的解都是接近0，而不是直接-0。Lasso中，很多w值直接被压缩成0
因为Lasso可以直接来优先将不重要的特征的w压缩成0，所以可以达到特征筛选的效果
Lasso和Ridge复杂的方向是一样，lambda越小，模型越复杂，过拟合的方向。lambda越大，模型越简单，欠拟合的方向
最终都是尝试去做调优，尝试交叉验证的方式，去找到适合某一份数据最好的一个惩罚项
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