2020-10-31
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怎样理解回归的内生性问题？
问题详述：怎样理解回归的内生性问题？
解答：
回归模型的本意是给定x值，然后预测（或估计）y的条件均值。在给定的x值下，y值可能忽高忽低（即y是随机变量），其变化程度也可大可小（即y有方差），但其条件均值是可以通过回归方法来估计的。
至于y的条件方差，在只有一个固定的x值下是无法估计的（在重复测量样本下也许可以做到，因为这时有多个固定相同的x值），所以只好简单地假设对于任何给定的x，y的条件方差都是一样的（即同方差假设），此时才可以通过多个样本点来估计一个相同的方差，然后进行各种t检验、f检验。
通俗一点说，回归的思想就是先抓住x，然后观察y将如何变化。
内生性问题伍德里奇的计量经济学导论讲的很清楚，主要是指由于遗漏变量造成回误差项和解答释变量相关，从而造成系数估计的偏误，比如能力这种因素就因为难以衡量而进入不了解释方程，但是通过工具变量法IV，用IQ作为工具变量替代能力，就可以解决内生性问题。DID也就是双重查分当然也是一种方法，主要用于政策的评估。
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