2020-06-02
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岭回归回归系数公式里的I是什么？
Loss(β)=(Y−Xβ)T(Y−Xβ)+λβTβ
λ
是正则项的系数
这个是凸问题，所以导数为0时取得解
∂Loss∂β=2XTXβ−2XTY+2λIβ=0
所以
(XTX+λI)β=XTY
β=(XTX+λI)−1XTY
里面的I是单位矩阵
18.0213
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