2020-03-23
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岭回归选参的一般原则是什么？
选参遵循原则如下：
（1）在岭回归中设计矩阵X已经中心化和标准化了，这样可以直接比较标准化岭回归系数的大小。可以剔除掉标准化岭回归系数比较稳定且绝对值很小的自变量。
（2）随着lambda的增加，回归系数稳定，震动趋于零的自变量也可以剔除。
（3）开始（lambda=0）十分大，但是随着lambda的增加，迅速向0靠近的回归系数不重要。可以考虑剔除。
（4）开始（lambda=0）十分小，但是随着lambda的增加，回归系数绝对值迅速增速很快，说明该系数重要。
（5）如果两个系数已知不稳定，但从形状上看，总体上来说和是稳定的，这两个系数可以合并成一个新的系数。也可以选择不合并，不影响预测效果。
（6）一直处在波动状态的系数可以删除 。
（7）不稳定的，尤其逐步发散的，一直波动的参数都可以剔除。
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