2018-12-27
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ARIMA的参数与数学形式
ARIMA模型有三个参数:p,d,q。
- p--代表预测模型中采用的时序数据本身的滞后数(lags) ,也叫做AR/Auto-Regressive项
- d--代表时序数据需要进行几阶差分化，才是稳定的，也叫Integrated项。
- q--代表预测模型中采用的预测误差的滞后数(lags)，也叫做MA/Moving Average项
ARIMA的预测模型可以表示为：
Y的预测值 = 常量c and/or 一个或多个最近时间的Y的加权和 and/or 一个或多个最近时间的预测误差。
假设p，q，d已知，
ARIMA用数学形式表示为：
ytˆ=μ+ϕ1∗yt−1+...+ϕp∗yt−p+θ1∗et−1+...+θq∗et−qyt^
=μ+ϕ1∗yt−1+...+ϕp∗yt−p+θ1∗et−1+...+θq∗et−q
其中,ϕ表示AR的系数，θ表示MA的系数
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