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R与金融时间序列分析常见问题集

library(zoo)            #时间格式预处理

library(xts)            #同上

library(timeSeires)      #同上

library(urca)           #进行单位根检验

library(tseries)         #arma模型

library(fUnitRoots)     #进行单位根检验

library(FinTS)         #调用其中的自回归检验函数

library(fGarch)        #GARCH模型

library(nlme)          #调用其中的gls函数

library(fArma)        #进行拟合和检验

【基本函数】

数学函数

abs，sqrt：绝对值，平方根 log, log10, log2 , exp：对数与指数函数 sin，cos，tan，asin，acos，atan，atan2：三角函数 sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：双曲函数

简单统计量

sum, mean, var, sd, min, max, range, median, IQR（四分位间距）等为统计量，sort，order，rank与排序有关，其它还有ave，fivenum，mad，quantile，stem等。