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量化交易的两种理论

2018-07-24

量化交易的两种理论

量化交易，我的观点也许与很多人不同，我认为量化最终成败还是对市场本质的理解。很多人做量化的目的是为了从历史数据中总结价格运动的规律，并且抱着这种想法的人相当不少，孰不知，市场中可遵循的规律太少，该总结出来的，前辈们早已把你耳朵说成茧子了，你总结出的往往是阶段性特征，当用于实盘时就不是回测时那样子了。

    历史数据分析必不可少，但我以为历史数据使用的正确姿势应该是验证你的交易逻辑，而不是用来总结所谓规律（因为你总结出来的可以大概率说不是规律，只是阶段性特征），这个交易逻辑应该是来自于你对市场的理解，来自于从最基本原理和交易制度出发总结出来的赚钱逻辑，在不断的验证中又促进了你对交易和市场本质理解的进一步深入。
      每个量化策略都有泥沼期，真正理解其中交易逻辑的人自会坚持，就好比真正价值投资者才能够拿住好股票一样。好的策略是不存在失效的问题的，就好比价值投资，多少人使用没有关系。
      如果你对收益的预期是合理的，对市场本身有了较深入的理解，做不做量化你都能成为胜者。量化的好处在于，你可以从历史数据中明了你的策略大致的波动率，还可以同时玩几个策略的组合，你可以根据自己的偏好将波动性调整到自己舒服的位置，这些主观投资者很难做到

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