10年赚400倍的炒股策略 | python量化(附视频讲解)

给大家分享一个策略，一个在过去10年可以让你的本金翻400倍的选股策略。

这个策略简单到只用了一个选股条件。但是这个选股条件在茫茫多的其他条件当中，却是最强的一个。至少我个人寻寻觅觅了这么多年，回过头来发现，还是没有一个单独的选股条件比它更强。

记得很多人在2009年的时候就说过，这个选股条件在将来不会再有效了，要当心。但是这些人一再的被打脸。不好说2009年到现在的惊人收益，仅仅2016年，通过这个选股条件选出来的股票就涨了100%左右。试问有多少人跑赢了？

不再卖关子了，这个选股条件就是：小市值。本质上就是说，市值越小的股票，在将来上涨的概率越大。

可以将这个条件抽象为一个可以实际投资的策略：在每个月的月底，找出市值最小的10只股票，然后全仓等额买入。每月如此反复。

对，就是这么简单的一个策略，一个每个月只用交易一次其它时间只需要喝茶的策略，从2006年至2016年，11年期间，可以让你的原始资产翻400倍。

当然，现在小市值选股已经越来越成为行业公开的“秘密”，很多高大上的量化基金，背后的逻辑本质上就是简单的小市值选股。

策略知道的人多了，就谁都不能保证它将来可以继续赚钱，例如在2017年就出现了一些回调。

但另一方面，谁都不能保证它将来就不能赚钱。我们唯一知道的是，在过去近30年的A股市场上，它非常的赚钱。在过去100年的美国市场上，他也非常的赚钱。

我们还是回到python代码，下面讲讲我是如何用历史数据去验证这个策略的，用数据说话。

以下是我用到的数据截图。这个数据，包含了所有股票（包括退市）从上市至今每个月的数据，每一行就是一个股票在一个月的相关数据。数据总共约30M。

其中第四列的【是否交易】字段，含义是这个股票在当月的最后一个交易日是否交易。用于排除那些在月末最后一天停牌不能买入的股票。

第五列的【最后一天涨跌幅】字段，含义是这个股票在当月的最后一个交易日的涨跌幅。用于排除那些在月末最后一天涨停不能买入的股票。

接下来就是代码，加上注释、空格，总共也就50多行，python就是这么强大。

这是最终的资金曲线图，起点是1。其实是翻了467倍，接近500倍。同期沪深300指数作为benchmark，也就上涨了十几倍。

若对代码不是很理解的话，可以点击阅读原文观看视频，里面有关于以上代码的逐行讲解。

python量化投资入门课程章节介绍

试听课程

10年翻400倍的量化策略（上）

10年翻400倍的量化策略（下）

浅谈机器学习和量化投资（上）

浅谈机器学习和量化投资（下）

第0课：开发环境部署

开发环境安装：Anaconda、PyCharm安装

课程内容介绍

第1课：量化投资介绍

量化投资介绍

量化投资学习方法、资料介绍（资料、数据）

为什么使用Python、Pandas

第2课：Python基础

PyCharm教程

Python基本语法

第3课：Pandas入门

股票数据的导入、导出

Pandas基础操作

第4课：择时策略框架（一）

案例：如何计算复权价

移动平均线策略（rolling方法）

第5课：择时策略框架（二）

择时策略框架

如何对代码进行封装

第6课：选股策略框架（一、基础）

案例：如何处理停牌日期（apply、merge方法）

案例：日线转换成周线（resample方法）

案例：如何批量导入股票数据（append方法）

案例：如何存储股票数据（hdf5方式）

第7课：选股策略框架（二、框架）

如何进行数据分组处理（group操作）

单因子、多因子选股策略

选股策略框架

评价模型的各类指标

第8课：实盘交易

如何获取实时股票数据

如何进行实盘交易

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