截尾是指时间序列的自相关函数(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF)。当移动平均过程的阶为q时,间隔期大于q的自相关函数值为零。这个性质称为MA(q)的自相关函数的截尾性。意思是说,自相关函数的图形随着自变量k到达(q+1)时突然被截去。MA(q)的截尾性给我们一个重要的启示:如果某个时间序列是来自一个移动平均过程,则当该时间序列的样本自相关函数,从某个间隔期(+1)开始,其值均为零时,我们就可以推测,原时间序列的阶数为q。
截尾:在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾
AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;
MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。