2020-05-15
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如何理解皮尔逊相关系数
我们一般用欧式距离(向量间的距离)来衡量向量的相似度,但欧式距离无法考虑不同变量间取值的差异。举个例子,变量a取值范围是0至1,而变量b的取值范围是0至10000,计算欧式距离时变量b上微小的差异就会决定运算结果。而Pearson相关性系数可以看出是升级版的欧氏距离平方,因为它提供了对于变量取值范围不同的处理步骤。因此对不同的处理步骤。因此对不同变量间的取值范围没有要求(unit free),最后得到的相关性所衡量的是趋势,而不同变量量纲上差别在计算过程中去掉了,等价于z-score标准化。
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