2019-03-28
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时间序列有哪些特征？
问、时间序列有哪些特征？
答：
- 序列相关性：当期的序列值和前期某个或某些序列值线性相关
l 自相关系数（ACF)(全相关系数)： 用来度量同一事件在不同时期之间的相关程度𝜌_ℎ=(𝑟(ℎ))/(𝑟(0))，其中r(h)为h期协方差函数，r(0)为方差
l 偏自相关系数（PACF)(条件相关系数)：度量去除中间变量影响后的相关程度Xt和Xt-2通过Xt-1产生关联，PACF即为去除Xt-1的关联后两者的相关程度
- 趋势性：序列整体上呈现单调性，如平稳，上涨或下跌
l ARMA模型是平稳的时间序列模型，在建模前必须去除趋势性
- 随机性：序列在一定程度上呈现不确定性
l 模型并不能够捕捉到现实世界中的所有特征，总有一些噪声的存在
l 这些噪声叫做白噪声
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