问、时间序列有哪些特征?
答:
l 自相关系数(ACF)(全相关系数): 用来度量同一事件在不同时期之间的相关程度𝜌_ℎ=(𝑟(ℎ))/(𝑟(0)),其中r(h)为h期协方差函数,r(0)为方差
l 偏自相关系数(PACF)(条件相关系数):度量去除中间变量影响后的相关程度Xt和Xt-2通过Xt-1产生关联,PACF即为去除Xt-1的关联后两者的相关程度
l ARMA模型是平稳的时间序列模型,在建模前必须去除趋势性
l 模型并不能够捕捉到现实世界中的所有特征,总有一些噪声的存在
l 这些噪声叫做白噪声