2019-01-11
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常说的协方差到底是什么
协方差（covariance）在某种意义上给出了两个变量线性相关性的强度以及这些
变量的尺度：
协方差的绝对值如果很大则意味着变量值变化很大并且它们同时距离各自的均值很
远。如果协方差是正的，那么两个变量都倾向于同时取得相对较大的值。如果协方
差是负的，那么其中一个变量倾向于取得相对较大的值的同时，另一个变量倾向于
取得相对较小的值，反之亦然。其他的衡量指标如 相关系数（correlation）将每个变
量的贡献归一化，为了只衡量变量的相关性而不受各个变量尺度大小的影响。
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