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量化投资系统平台设计 都需要做些什么
2018-06-06
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量化投资系统平台设计 都需要做些什么

我们在之前的文章中讲过很多关于量化投资的内容。今天我们就来一起看一下量化交易平台的设计相关内容。

在进行量化交易平台设计的学习之前我们来一起了解一下，什么是交易策略。简单来说，交易策略就是我们在执行交易过程中的一套交易规则。而交易系统或者说交易平台，则是可以支持交易策略运行，需要的环境和解决方案。举个简单的例子，如果我们买入前5只现价创一年新高的股票，投入10万元采用平均分配的方式限价下单。那么这个我们可以称为是一个交易策略。


那么在这个交易策略运行时我们需要的历史行情、实时行情、风控、回测或者事件处理等一系列的这些模块，就是交易系统平台。那么接下来，我们一起看一下量化交易员是如何设计自己使用的交易平台的。

一、平台的架构设计

有过交易系统设计经验的朋友应该知道，所有的交易系统都是通过接收交易所公布的市场数据和发送买卖订单并接收交易所应答，这两方面来与交易所发生交互的。通常来说，交易系统需要从交易所中获得市场当前最新的行情和报价。当然包括目前的成交价格、成交量以及委托订单队列等信息。

很多交易者还需要对历史行情数据进行了解，以对基本面信息做出分析。所以在量化投资交易系统的数据中，也存储有历史行情数据这类的非实时市场数据。

二、交易系统的重要组成部分

整个交易系统主要可以分为三个重要的部分：

（1）交易所

（2）应用端：应用端一般用来对账户和资金进行管理，也会对系统的运行和设置有一个整体的把控。

（3）服务端：服务端一般存有我们上文所说的例如历史行情数据这类的非实时数据库。也有实时行情数据分发器、订单管理、风险模块和事件处理引擎以及策略池。

三、事件处理引擎

交易系统从交易所收取的信息，主要包括市场的波动、股票走势以及时事新闻等。这是一组复杂的事件，那么如果事件的处理速度更快就代表系统的性能更好。如果量化投资系统处理复杂时间的时间过长，那么就失去了有效性，也造成无法获利的结果


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