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“观察者模式框架”在量化投资中的意义
2018-06-03
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“观察者模式框架”在量化投资中的意义

可以说“现代金融理论”的大多数，是建立在金融市场随机、不确定性的假设之上的，此即为量化投资的指导原则。

然而，金融市场是一个非线性的、动态的复杂适应系统，模糊不确定性才是对其更加符合的描述，这种模糊性同时也阻碍了人们对于金融市场运行的更多细节的认识。

为了量化这种模糊性，即出现了“观察者模式框架”及其相关在量化投资中的应用模型。

从框架模式的基本概念、参数拟合估计、函数方程构造、量化环境搭建、数值算例分析到实际在量化投资中的应用，展开了一系列工作。

主要如下：

1

以量子力学中的主要思想，通过定义观察窗口期、观察者方程、观察信息源、观察函数和量子“phi”，提出“观察者模式框架”的理论主干，给出了框架模型的函数方程数学形式、分析逻辑和参数估计方法，搭建基于Matlab、MySQL和Java的框架分析量化环境。

2

“观察者模式框架”对所提出的组合模型和观察者模式、择时交易模型进行实证研究，在基于中国A股市场数据的情况下，并验证所提出的模型和框架的有效性。

3

在量化投资中，“观察者模式框架”应用于资产配置和择时交易，通过此应用，提出了观察者模式投资组合模型和观察者模式择时交易模型。

金融市场是一个非线性的、自适应性的、动态的复杂系统。金融产品的价格属性，就是其特性主要反映。基于这样的属性，导致至今都没有一个能完美描述金融产品价格演化的“分布函数”或者“运动方程”。

量化投资等价值投资者对其的“需求”与“供给”决定了金融产品的价格。量化投资等金融投资与实体经济所不同的是：这种“供给”和“需求”，还包括金融市场参与者的投机套利行为。

这也导致了量化投资等价值投资，不能构造出需求函数的具体形式，也不容易直接描述出投资者们对金融产品的具体需求。

但这种“供给”和“需求”会在一个投资决策环节中反应，且反应在其重要组成部分之上，这就是我们以后要说“投资交易策略”。

因为几乎每个投资者都会在考虑购买金融产品时，给自己规划一个投资交易策略，然依据自己的策略去决定卖货买，“买”与“卖”的行为会直接推动金融产品价格的变化，从而致使金融市场发生复杂演化。



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