带你360°了解量化投资和程序化交易

今天主要带大家来全面了解一下程序化交易和量化投资的发展以及投资模式等问题。

一、量化投资与程序化交易基本概念

简要来说，利用一些量化投资的方法来管理投资组合的这种投资方式就称为量化投资。学习量化投资，我们也需要有很多专业知识的基础，比如：信息技术、计算机技术、数学和统计学等。

经常被我们提到的自动化交易、程序化交易、算法交易、高频交易以及数量化投资都是量化投资的特定方式。只不过每一方面我们描述内容的侧重点都有区别。投资者利用自己的专业知识和投资经验，将其融入在交易模型中，并利用计算机自动执行来实现量化交易的方式就是程序化交易。程序化交易比较侧重于技术分析指标。

二、量化投资与程序化交易的发展历程

上世纪七十年代美国证券市场上的系统化交易逐步演变成我们现在熟知的程序化交易。量化投资的发展主要与詹姆斯西蒙斯有关。詹姆斯西蒙斯是一位数学家，他将自身学习的统计学和数学的方式应用到了交易过程中。文艺复兴科技公司就是他创建的，并且该公司旗下的大奖章基金在20多年间获得了非常有益的成绩。年均收益率高出索罗斯和巴菲特十个百分点，年均经回报率到达百分之三十五，比同期标准普尔500年均超出百分之二十。

三、量化投资和程序化交易的投资模式

投资模式主要包含三点：

1.交易模式系统化，买卖执行完全依照系统的判断

2.保证交易方法一致性，将获利、操作方法和风险管理条件编写成程序语言，根据程序发出的信号进行买卖

3.避免受不良情绪影响，克服迟疑、恐惧、贪婪等人性心理障碍。

四、程序化交易的基本流程

程序化交易的基本流程我们可以分为以下三步：

1.选择交易品种：如果我们想要在日内交易中获得收益，就要先选择好标的物。流动性大、波动性大的品种能够在短时间内让交易者赚到利润。

2.选择时间架构：我们都知道对于日内短线来说，有很多种分类比如1分钟、3分钟和15分钟。我们可以根据自己的需求来决定。

3.构建系统：一个系统的构建主要包括：资金管理、进场时机、出场机制以及风险控制。

五、量化投资与程序化交易的优势：

1.风险可控化

2.交易模式化

3.投资回报稳健化

4.资金管理合理化

5.交易纪律规范化

六、量化投资与程序化交易的发展前景

目前量化投资逐渐发展，并越来越成为一种主流的交易方式。量化投资是依据科技进行发展的产物，是我国金融市场走向成熟的重要标志。我们都知道，目前我国的金融市场正在逐步的改进和完善，相信在不久以后，量化投资也会发展的更加成熟。

我们要给与程序化交易策略和模型充分的信任。在确认好数据之后就把一切交给电脑，不要随便的进行人工干预。这样可以大大的减少交易者人性弱点对于交易过程的干扰。当然，交易策略不会使一成不变的，市场在不断变化，交易者也应该根据市场的变化对交易策略进行调整.