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做量化投资应该怎样树立自己的大局观

2018-05-23

做量化投资应该怎样树立自己的大局观

量化投资从诞生起距今已经有了50年的发展历史，因其投资收益较稳定，市场规模和份额也在不断扩大，故得到了越来越多的投资者追捧，中国的量化投资观念还在发展阶段，通俗的讲，量化投资就是将自己的金融上的交易思想转化成一个一个数值，通过这些数值控制买卖达到赚钱的目的。量化的好处在于可以从庞大的历史数据中追溯回测，来证实量化投资模型的有效性。那么我们今天来讲一讲量化投资的大局观，讲一讲它的框架结构。

首先我们需要对这门学科有一个整体上的认识。

量化投资与主观投资的鲜明区别就是计算机的介入，打个比方，我们去看医生治病，中医与西医的治疗方式有所区别，中医讲究望、闻、问、切，通过这种方式获取病人的信息，最后结合自身的诊断经验进行治疗，去看西医的话，首先可能是来个化验检查，拍个片子，依托于这些科学仪器进行检查，最后得出结论进行治疗。其实我们治疗的是什么，治疗的就是投资市场的疾病，因为市场总有错误的定价和估值，那么错误的定价和估值最终都会被经济市场的不断交易更新，回到一个应该存在的轨道上，那么治疗好的市场应该是有效的或者有弱效的，病入膏肓的市场就是无效的了。投资者就需要用资金评估市场的价格，通过买涨买跌直至将它的价格拉回一个合理的范围中。但是在这个治疗的过程中，量化投资与主观投资就会有一些治疗的区别，主观投资就像中医，依靠经验和人为判断病在哪里，量化投资更像是西医，通过依据程序的诊断，进行投资决策。

量化投资的表现有以下几点：

系统性

变现为有层次感，每一个角度都有模型的设计，资产配置，行业选择，止盈止损，等等。

纪律性

每一个决定，都由程序判断，计算机的特点就是，只要设定了这样的操作，就绝不会改变，只有外在的失误。

概率取胜

具体表现为盈利概率高，亏损概率低，通过高概率的盈利抵消掉亏损的部分，实现整体的盈利。

虽然量化投资的技术和方法运用国内已经越来越多，但是由于发展历史较短，还存在相当大的空白，那么现在的市场对于量化投资的方式就带来了非常良性的发展机会，即当别人都在指纹解锁的时候，我们已经开始刷脸

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