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量化投资很神秘？一张图看懂它的神奇

2018-04-24

量化投资很神秘？一张图看懂它的神奇

一直以来，量化投资策略由于其复杂性，披上了神秘的面纱，仿佛是黑客们的专利。

其实，量化投资就是以数据为基础，策略模型为核心，以程序化交易为手段，追求绝对收益为目标的投资方法。

很多人认为，量化之所以复杂，是因为导入了很多因子、变量、公式，在电光火石的一瞬间完成计算、交易、获利、卖出，这些都是人脑远远不及的。

说到底，量化投资的侧重点在于方法论，用统计学、数学、计算机技术来帮助我们去了解数据背后的规律。但落脚点还是在投资上，投资逻辑本身是一样的。只不过现在有了这种数学、统计、计算机以后，能够更好地帮助我们去同时处理大量的信息，去及时地给信息做反应，能够通过量化模型，有约束地指导我们做纪律性的投资。

举个最简单的例子，A股市场现在已经有三千多支股票了，作为任何一个投资经理，或者任何一个研究员来说，它能覆盖的范围绝对不超过一百个，超过这个数目以后，其实对股票就谈不上有太深的了解了。所以说，我们每天的工作需要在三千多支股票里面去选择合适的标的。单靠个人的人脑去积累其实也是很难去完成，必须借助量化的模型，帮助我们简化世界，去认识到世界背后的规律。

因此，随着信息获取量增加、市场结构变复杂，把过去偏人为的因素降到了最低，量化投资的比重会越来越高。从交易规则上来说，交易行为、投资行为变得越来越透明，越来越有预期性，就能够用这些数据去预测未来，就像现在的成熟市场一样。

总的来说，量化投资是一种投资理念，一种投资模式。随着我们对信息的把握能力和信息量的拥有程度的逐渐提升，量化这种投资手段，能够帮助我们简化世界，去认识到世界背后的规律。既能帮我们快速完成交易，也能帮我们克服贪婪与恐惧。

一项统计显示，国内主动管理的量化基金，过去3年投资收益平均数是在88%左右，股票型基金收益是70%多一点，混合型的大概不到60%。可见量化投资给人收益相对是比较高的。

我们都知道，做投资必须衡量两个方面，第一是预期收益，第二是所承担的风险。集中持股可能收益较好，但背后承担了很多风险。从实际统计结果来看，多数人只是坐了“过山车”，整个效果比不上量化投资这种既考虑风险、又考虑收益，从综合层面来投资的方式。

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