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大数据投资遭量化经理质疑

2017-04-10

大数据投资遭量化经理质疑

现在的投资中，人工智能、大数据成为了一股炙手可热的潮流，越来越多的公司开始尝试使用新技术来管理资产。但量化投资专业人士却对人工智能、大数据和机器算法等流行技术应用到资产管理领域心存质疑。

奇隆投资公司CEO瑞安·考德威认为，基金经理可能对使用大数据技术来获取市场优势过于乐观。考德威认为，数据中存在大量噪音，需要人工筛选来获得合理的信号，尽管数据处理增加了选股的手段，但这不意味着就能找到好股票。

虽然一些信号对短线交易员有帮助，但却有明显的局限性。例如，在一家零售商户设立摄像头能够获得顾客流量变化的数据，在短期内给投资人提供一定程度的信息优势。但这并不意味着公司能够获得实质的业绩预期。考德威表示，经验证明，对业绩预测的人为参与，即分析师对公司所做的业绩预期更为重要。

量化管理公司是一家专门进行量化投资的资产管理公司，他们研究发现，需要测试1万个信号后才能找到一个有效信号加入模型。公司执行经理利弗那特发现，过去5年可供处理的数据有了大爆炸一般的增长，公司只会处理有一定年头、更新频繁且有一定广度的数据。利弗那特表示，现在很多产品喜欢处理社交信息，如推特等，但这些数据几乎没有什么历史可供追溯。

目前量化投资成为一种风潮。计算机通过计算方法能够发现一些股票的特性，如价值或势能，并使用这些因子替代人工判断。据了解，投资经理选择通过数据筛选、因子选股，部分是因为被动投资的热潮。

管理着全球5.1万亿美元资产的贝莱德公司推测，投资者会更加青睐采用低成本的、机器算法辅助的投资产品。今年3月底，公司宣布改革其主动管理部门，将一些人工选股的基金与算法辅助的基金合并，并花重金打造数据处理和量化投资团队。

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