专题名称

授课内容

第1讲 (3小时)

Stata简介

数据的导入和导出

执行指令和基本统计分析

do文件和log文件的使用

帮助文件的使用和外部命令的获取

一篇范例文档

第2讲 (3小时)

数据处理

数据的横向合并和纵向追加

重复样本值、缺漏值和离群值的处理

基本统计量的呈现

基本统计分析(组间均值差异和中位数差异检验)

文字变量的处理

大型数据的处理范例(GTA数据库和工业企业数据库)

第3讲 (3小时)

Stata程序

局域暂元和全局暂元（local, global）

控制语句（条件语句、循环语句）

Stata中的各类函数

分组回归分析

范例：盈余管理程度的估算、现金持有调整系数的估算

第4讲 (3小时)

普通最小二乘法

(OLS)

线性回归模型估计方法（OLS）

假设检验和统计推断

稳健性标准误：Bootstrap、Jackknife、聚类调整

虚拟变量

第5讲 (3小时)

模型的设定和解释

交乘项和平方项的使用及解释

边际效应：估计和图示

R2分解和贡献度分析

分组回归和组间系数差异检验

估计结果的呈现和分析

范文2篇

第6讲 (3小时)

静态面板数据模型

倍分法(双差分)

静态面板模型：固定效应和随机效应

基于Bootstrap的Hausman检验

异方差和序列相关（Bootstrap、Cluster调整标准误）

包含内生变量的固定效应模型

实证分析中的常见问题

倍分法(Difference in Difference)简介

应用实例（介绍2篇论文）

专题名称

授课内容

第1讲 (3小时)

内生性专题 I：

IV-GMM

工具变量法（IV）

广义矩估计法（GMM）简介

内生性检验：是否存在内生性

过度识别检验：工具变量的合理性

第2讲 (3小时)

动态面板模型

面板VAR模型

一阶差分GMM估计量（FD-GMM）

序列相关检验、过度识别检验（Sargan检验）

模型设定常见问题(弱工具变量问题)

面板VAR模型简介

允许外生变量的PVAR模型

冲击反应函数 (IRF)、方差分解 (FEVD)

应用实例（介绍2篇论文）

第3讲 (3小时)

截面和面板门槛模型

Bootstrap简介

截面门槛模型（Cross-sectional  Threshold Model）

面板门槛模型（Panel Threshold  Model）

应用实例（介绍2篇论文）

第4讲 (3小时)

Logit模型

Logit模型简介

模型设定、估计方法和结果的解释

多元Logit模型 (Multinomial  Logit)

有序Logit模型 (Ordered  Logit)

应用实例（介绍2篇论文）

第5讲 (3小时)

内生性专题 II：

Heckman选择模型

处理效应模型

倾向得分匹配分析(PSM)

自我选择偏误简介

Heckman选择模型（Heckman Selection Model）

处理效应模型（Treatment Effect Model）

Propensity  Score Matching (PSM) 简介

配对方法：精确配对、半径匹配、最近邻匹配等

共同支撑假设和平行假设

范例：2篇文章

第6讲 (3小时)

内生性专题III：

断点回归分析(RDD)

Regression Discontinuity Design (RDD) 简介

明确断点RDD分析 (Sharp RDD)

模糊断点RDD分析 (Fuzzy RDD)

范例：2篇文章

专题名称(每讲3小时)

授课内容

第1讲 实证研究如何做？

(1) 如何作规范的实证研究

(2) 课题标书的撰写

论文的选题、文献综述(Endnote的使用)

研究贡献的挖掘和陈述

研究设计(模型设定和筛选)、数据和变量

修改报告的撰写 (与审稿人有效沟通)

课题选题和子课题的设定

研究基础、研究目标、研究内容、研究难点

特色和创新点的提炼

标书的结构和标书的修改

经验分享：一份自科基金标书

第2讲 从第1篇到第2篇

发掘新的研究主题：

写完第一篇如何引申出第二篇？

[1] 叶德珠, 连玉君, 黄有光, 李东辉, 2012, 消费文化、认知偏差与消费行为偏差, 经济研究 80-92. (精讲) [PDF]

[2] Ye, Dezhu, Yew-Kwang NG, and Yujun Lian, 2015, Culture  and happiness, Social Indicators Research123, 519-547. (精讲) [PDF]

[3] Richardson, S, 2006, Over-investment of free cash  flow, Review of Accounting Studies 11, 159-189. (简要介绍) [PDF]

计量方法：OLS, FE, R2分解 (如何估计每个变量的贡献度)

§亮点：

- 他山之石可以攻玉，话题和方法的转移；

- 如何拆解干扰项这个黑盒子，从残差中抽取有用信息

第3讲 完美研究设计

Opler et  al. (1999, JFE)

Opler,  T., L. Pinkowitz, R. Stulz, R. Williamson, 1999, The Determinants and  Implications of Corporate Cash Holdings, Journal  of Financial Economics, 52 (1): 3-46. (Google学术引用超过 3000次) [PDF]

计量方法：Pooled OLS、单变量组间差异分析、统计表格和图形

§亮点：研究设计值得借鉴，是撰写硕士和博士论文的绝佳范文

主题：现金持有、公司治理

第4讲 迁移 à 创新

Faulkender  and Wang (2006, JF)

Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy  and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4):  1957-1990. [PDF]

讲解重点：如何从现有文献出发，探索新的研究主题

计量方法：OLS、稳健性分析、衡量偏误、交叉项的应用和解释

§亮点：选题视角和研究设计值得借鉴，衡量偏误和模型设定等也处理的很妥当

主题：现金持有、融资约束。

这篇文章在谷歌学术的引用率超过1500次，引申出了一系列新的话题，很多论文则采用该文的方法研究其他领域的问题。

第5讲 政策冲击如何分析？

政策时点不同的多期DID

Beck, T.,  R. Levine, A. Levkov, 2010, Big bad banks? The winners and losers from bank  deregulation in the united states, Journal of Finance, 65 (5):  1637-1667. [PDF]多期DID

政策发生时点不同

如何图示DID分析效果

如何剖析政策效果背后的机制

研究设计值得借鉴

数据收集的思路很好

第6讲 孤零零一个实验对象

合成控制法

(Synthetic control methods)

合成控制法简介

精讲一篇经典论文(Stata实现过程)：

[1] Abadie, A., A.  Diamond, J. Hainmueller, 2010, Synthetic control methods for comparative case  studies: Estimating the effect of california's tobacco control program, Journal of the American Statistical  Association, 105 (490): 493-505. [PDF]

以一篇中文文献为例，介绍该模型的具体应用：

[2] 苏治, 胡迪, 2015, 通货膨胀目标制是否有效?——来自合成控制法的新证据, 经济研究, (6):  74-88. [PDF]

§亮点：样本中有多个国家实施了通胀目标制，作者多次使用SMC，分别对每个国家进行分析；同时，作者对SMC相对于DID和PSM的优劣进行了详细的论述。