(1)可以检验下你提到的分别2阶滞后交乘与原变量的交乘之间的相关性,如果低则不建议用。(2)是否使用中心化对系数没有影响,只是在仅对交乘项估计时,使用去中心化可以避免多重共线性。如果原变量交乘使用了去中心化,工具变量也使用滞后项的去中心化交乘会好一些。(3)第3个问题见第2个问题。
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您好!我想咨询一下虚拟变量和连续变量形成的交乘项,做2阶段最小二乘法时,(1)可以用该虚拟变量的两阶之后项、和该连续变量的两阶滞后项分别做他们的工具变量吗?(2)交乘项需要使用虚拟变量中心化与连续变量中心化相乘吗?交乘项的工具变量需要使用相应滞后项的中心化结果相乘吗?(3)还是说虚拟变量不需要中心化处理呢?