stata 虚拟变量和连续变量形成的交乘项_CDA答疑社区

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JG-贾老师

2021-12-31 阅读量: 2050

stata 虚拟变量和连续变量形成的交乘项

您好！我想咨询一下虚拟变量和连续变量形成的交乘项，做2阶段最小二乘法时，(1)可以用该虚拟变量的两阶之后项、和该连续变量的两阶滞后项分别做他们的工具变量吗？（2）交乘项需要使用虚拟变量中心化与连续变量中心化相乘吗？交乘项的工具变量需要使用相应滞后项的中心化结果相乘吗？（3）还是说虚拟变量不需要中心化处理呢？

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JG-贾老师

2021-12-31

（1）可以检验下你提到的分别2阶滞后交乘与原变量的交乘之间的相关性，如果低则不建议用。（2）是否使用中心化对系数没有影响，只是在仅对交乘项估计时，使用去中心化可以避免多重共线性。如果原变量交乘使用了去中心化，工具变量也使用滞后项的去中心化交乘会好一些。（3）第3个问题见第2个问题。

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