2021-12-31 阅读量: 3621
（1）您课件中提到，“对于两期DID平行趋势无法进行检验，只能从控制变量选择角度说明结果的稳健性”，想请问下该从控制变量的哪些角度进行说明啊？（2）如果我有只有三期数据，中间的年份是政策实施年，做传统DID，我思考了一下，感觉也不能做平行趋势检验，不知道对不对？
第一个问题中您提到的“调整控制变量组合”，可以理解为逐步将控制变量加入模型，或者控制时间效应和个体效应吗？
还有您在第二讲提到的，有同学遇到考虑固定“个体效应”和“行业效应”的时候，DID结果由不显著变为显著，您的解释是说这个时候比较的水平发生了变化。我尝试的理解是：固定个体效应而未固定行业效应时，是假设未观测到的遗漏变量跟个体相关而不是行业，未呈现出显著的政策效应；但是固定行业效应则是假设未观测到的遗漏变量跟行业相关而不是个体，呈现出来显著的政策效应。前者的比较水平是个体，而后者的比较水平是行业。不知道我的理解是否正确。
第三个问题是，平行趋势检验中隐含的假设之一是选择性偏差和个体固定特征相关，所以DID方法是不是不能选择随机效应模型进行估计？还有最后第四个问题，我自己的研究中遇到固定效应模型（个人效应）和OLS回归的DID结果显著性不同，前者显著后者不显著，我不知道能否认为固定个人效应模型是一个更好的结果？
（1）对的，你对调整控制变量的理解是正确的。
（2）你对个体和行业固定效应的理解是正确的。同时控制个体效应和行业效应的论文也有，比如虞义华2018年中国工业经济那篇论文，但对于如果同时控制这2个效应时，有时也会出现问题，尤其当个体内的波动比较小，个体间的差距比较大的时候。
（3）样本选择偏差可以通过类似倾向匹配或随机分配等方法进行克服，而不是选择随机效应模型来进行估计。随机效应模型是假设扰动项和解释变量不相关，需要进行检验后确定是否可以使用。
（4）从我们的例子中，可以看出5种估计方法的结果中，DID的系数都是相同的，你看看是不是你在模型设定上或者变量选择上有什么问题。模仿我们那5个估计命令的代码去写你的估计部分。
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