小壹壹壹
2021-12-31 阅读量: 3733
我看的是曹清峰的图1和附件图1图2,我现在看明白了,您说的对,“政策实施前d_4, d_3,d_2,d_1最好是不显著,而d_1,d_2,等最好是显著”,看回归系数可以看出来,附件图1图2采用全部城市为样本,政策实施前有个别年份也显著,所以没有通过平行趋势检验,但是只看图好像看不出来,要结合回归系数看才能看得出,是不是曹清峰的图纵坐标不对啊
除了d_*不显著,是否还要求d*是显著的呢?
以图1为例,这个图在处理前是不显著的,因为图的上下限是95%的置信区间,这个置信区间包含0,所以不显著。所以是通过平行趋势检验
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改变政策实施时间的安慰剂检验的结果图非常奇怪,和平常看到的安慰剂检验结果相差很多,求助这是为什么代码如下:use "F:\innovation.dta",clearmat b = J(500,1,0)mat se = J(500,1,0)mat p = J(500,1,0)forvalues i=1/500{ use "F:innovation.dta", clear
请问下这个通过安慰剂检验了吗
请问面板数据中介效应检验可以用bootstrap吗?怎么控制时间个体效应呢?