GS2SLS只在截面模型spregress(spreg)讲述，那面板数据该如何使用呢？

小壹壹壹

2021-12-30 阅读量: 2269

（1）我看代码想起您在讲解动态面板的时候采用的是xsmle ...dlag()，而我在阅读邵帅等（2016）文章中，“由于内生性问题的存在，利用SGMM 估计动态空间面板模型往往较传统的极大似然估计更为有效，而且即使不引入外部工具变量，SGMM 也能够从变量的时间趋势变化中选取合适的工具变量”。所以，麻烦老师帮我解答一下，如果我想使用这个估计，该使用哪种命令？

（2）极大似然估计法在存在异方差的情况下其估计结果可能有偏且是不一致的，而GS2SLS可以有效解决上述问题,。但是我看课件，GS2SLS您只在截面模型spregress(spreg)讲述，那面板数据该如何使用呢？