stata初高级动态面板

JG-贾老师

2021-12-30 阅读量: 2430

stata初高级动态面板

我在运用动态面板差分GMM和系统GMM时，用一阶段GMM做出来的结果比较符合预期，而twostep的结果就是都不显著了，请问可以选择使用一阶段GMM吗

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JG-贾老师

2021-12-31

可以使用一步估计结果。两步估计的权重矩阵依赖于估计参数且标准差存在向下偏倚，并没有带来多大的效率改善且估计量不可靠，一步估计量尽管效率有所下降，但它是一致的，因而经常也使用一步GMM估计。

请问用我分别用差分GMM和系统GMM做估计，得到两者的系数符号是不一致的，这种情况应该怎么处理呢

具体问题具体分析：（1）调整下工具变量，看是否可以得一致结果；（2）看被解释变量的一阶滞后系数是不是比较高，如果高，建议使用系统GMM的估计结果。

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