JG-贾老师
2021-12-30 阅读量: 811
关于面板数据的一阶自回归我主要是我是考虑到若被解释变量有较强的持续性的情况下就不适用差分gmm了，我用差分gmm与系统gmm的时候发现核心变量二次方和三次方项的显著性不同，在系统gmm中这两个不显著但在差分gmm中显著，但是两个方法的abond和sargsn检验都过关了，所以我不知该如何确定哪个方法更合适了
学术培训
课程咨询：贾老师
电话：189 1161 2997 （同微信）
上次已经回复不存在所谓的面板数据一阶自回归模型。动态面板中己有差分和系统GMM估计的优缺点，两种本来是有区别的，估计方法，当然在估计结果的时候是有区别的 ，有区别才是正常的，很多时候是把两种结果列出来进行比较的，你两次向三次向是否显著并不是进行模型选择的依据 。
改变政策实施时间的安慰剂检验的结果图非常奇怪，和平常看到的安慰剂检验结果相差很多，求助这是为什么代码如下：use "F:\innovation.dta",clearmat b = J(500,1,0)mat se = J(500,1,0)mat p = J(500,1,0)forvalues i=1/500{ use "F:innovation.dta", clear
请问下这个通过安慰剂检验了吗
请问面板数据中介效应检验可以用bootstrap吗？怎么控制时间个体效应呢？
