(1)需要根据你的数据确定检验的命令,LLC不允许不同的自回归系数,也只适用于平衡面板,T相对于N比较大的情况,而fisher检验运行有不同的自回归吸收,可以用于非配面板。如果你这2种检验都适用,但有一个没通过,一般认为是非平稳。(2)对于所有数据都是一阶平稳,且存在协整关系的,可以使用非平稳数据进行PVAR
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您好,最近在学习pvar模型,先对面板进行单位根检验,发现不同方法做出来的结果不一样,比如llc方法中有一个变量存在单位根,但是fisher检验就不存在。请问要怎么取舍呢?如果存在单位根的情况下,一阶差分后是平稳的,之后所有的步骤都是以一阶差分变量来替代吗
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