(3) ivregress是用于截面,可以用xtivregress。以上需要这样,非空间的GMM的一些检验,能否直接用到空间模型,需要看相关文献。或者从gs2slsar等命令的帮助文件中,有相关参考文献,去读一读。stata 16的sp.pdf文件,有这几篇关于gs2sls论文,可以参考。
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(1)gs2slsar如果用spregxt运行可以显示sargan lm test和basmann lm test,但是存在异方差的话 是不是这两个检验就不准确了? (2)现在不知道在gs2slsar存在异方差下,如何对变量wy进行过度识别检验?(3)英文文献 在异方差下用的woodridge score test ,但是ivregress是不是偏向于截面模型?如果加入i.year和i.id来控制,是不是和stata的gslsarxt程序不一致?
(3) ivregress是用于截面,可以用xtivregress。以上需要这样,非空间的GMM的一些检验,能否直接用到空间模型,需要看相关文献。或者从gs2slsar等命令的帮助文件中,有相关参考文献,去读一读。stata 16的sp.pdf文件,有这几篇关于gs2sls论文,可以参考。
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(1)如果存在异方差,通过option选项,对异方差进行修正后,Sargan LM test 和Basmann LM test应该还是准确的,因为这2个统计量是建立在模型估计残差的基础上,对异方差修正后的残差项也是进行了调整的。
(2)gs2slsar中没有过度识别的检验,你需要去看有关空间计量的GMM估计论文,是否可以采用类似于非空间的Sargan LM test和Basmann LM test检验方法,如果可以,你基于Sargan 或Basmann LM的检验原理,写代码完成检验。
(3) ivregress是用于截面,可以用xtivregress。以上需要这样,非空间的GMM的一些检验,能否直接用到空间模型,需要看相关文献。或者从gs2slsar等命令的帮助文件中,有相关参考文献,去读一读。stata 16的sp.pdf文件,有这几篇关于gs2sls论文,可以参考。
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