目前没有命令可以估计时变权重的空间面板数据模型，这方面的研究中理论框架计量中都是比较前沿的问题，少量文献对这个问题进行了研究。一般是将时变的权重矩阵取样本期内均值，构建空间权重矩阵
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2021-12-30 阅读量: 533
关于动态面板杜宾模型的估计命令，培训讲义中使用的是xsmle命令，但是这个命令只是适用于空间权重矩阵不随时间改变的情况。在调用此命令的时候，wmat(w)中的w只是截面空间权重矩阵。如果考虑空间权重矩阵的时变性，在stata中应该采用什么命令来估计动态托宾模型呢？这里写了weights must be constant within panel.
