小壹壹壹

2021-12-30   阅读量: 1073

stata空间计量gs2sls模型score test

最近看到一篇国外文献使用gs2sls做模型,说到当存在异方差时,可以用woodridge score test进行过度识别检验,可是空间计量命令里面却没有,而且不是很清楚score test是什么?

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评论(1)

小壹壹壹
2021-12-30

woodridge (1995)score test是在存在异方差的条件下,gs2sls估计中的过度识别检验,如果计算robust VCE的同时,也会给出woodridge score test的统计量,如果不存在异方差的情况下,这个统计量等同于Sargan(1958)年的过度识别检验。两个统计量的检验原理可以help ivregess中的相关公式。

空间计量的相关命令中,不论是spregress ,gs2sls估计还是gs2sls估计命令,都没有这个选项。

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