(1)截面模型是截面模型,面板数据模型是面板数据模型,两者是有区别,我们课程中分别有对应章节;
(2)有内生性可以使用gs2sls,spivregress命令等,与是否SARAR不是有必然联系。
(3)动态空间杜宾,现有matlab命令和stata的xslme命令都不是使用GMM。具体看韩峰管理世界那篇论文
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①面板数据想做静态空间面板,是直接在SAR、SEM、SLM或SDM这些截面模型基础上加上固定效应或随机效应就可以,还是说必须用静态面板模型比如SPAR、SPEM?
②如果存在反向因果或遗漏变量等内生性问题,在①基础上直接做GS2SLS就行吗?因为自己看书发现GS2SLS都是和SARAR模型放在一起的,所以不清楚GS2SLS到底是通用的还是只适合SARAR
③如果改用动态空间杜宾模型,现有文献基本上是动态空间杜宾+GMM,如果我想加工具变量怎么加,用动态空间杜宾+IV+GMM吗?还是动态空间杜宾也能用GS2SLS?