说一下内生性检验的相关问题

zxq997

2019-01-16 阅读量: 1983

说一下内生性检验的相关问题

内生性问题，是指解释变量x和残差项u之间存在相关性。导致内生性问题的原因有多个，所以也就有多个与之对应的解决内生性的方法。

首先有可能是遗漏变量，遗漏的变量和x相关。如果你知道遗漏变量是什么，直接加进来作为控制变量即可。这是最简单的一种。

如果不知道遗漏变量是什么，或者Y和X互为因果。可以使用工具变量法。工具变量法其实也就是2SLS回归（当你选的工具变量个数和内生性变量相同时），或者GMM回归（工具变量个数大于解释变量个数）。在使用工具变量时还要考虑工具变量是不是弱工具变量，是不是存在无效工具变量,这都要进行检验。

其次，导致内生性问题的原因，还可能是面板数据中，由于个体特异性没有考虑进去，这些个体特异性如果与解释变量相关，那么也会导致内生性问题（x与u相关）。这种情况下，如果你的自变量是随时间变化的，用固定效应模型；如果你的自变量是不随时间变化的，用hausman-taylor模型。

第三种，如果你的样本存在自选择的问题，也会导致内生性问题。这种情况下就会使用heckman二阶段检验。

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