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国内量化投资究竟面临何种考验

2018-05-20

国内量化投资究竟面临何种考验

量化投资是利用计算机进行数据统计决定投资方向的一种手段。具体来说，它可以帮助我们更加有效的解决投资难题。目前在我国，量化投资也有着很大的发展前景。但是相对而言量化投资也面临着一些考验。今天我们就来一起看一下量化投资究竟面临着哪些考验。

有些朋友可能会了解到，从2016年11月左右到2017年上半年量化投资遇到了考验。一些量化基金在此之前的业绩表现非常出色，有时可以达到半年的净值增长100%。但是自2016年下半年开始，该基金的净值回撤甚至达到了30%以上。这明显与之前的表现不同。有一些研究者认为，该基金此前的盈利表现可能是因为小盘股的配置比例高的原由。这种策略相对而言风险是比较大的，所以之后又出现了大幅回撤的现象。还有一些人甚至认为量化投资可能并没有市面上宣传的那样有效。

量化投资遇到考验的形成主要是两个方面。一方面是由于量化市场存在鱼龙混杂的情况。所以当市场环境不好时，就会出现激浊扬清的现象出现。另一方面，市场环境发生了幅度的变化，对于市场融资成本的要求也就越来越高。一些相对来说简单的量化投资策略就受到了一定的考验。

那么在我国量化投资到底在经历着什么样的考验呢？在国外，量化投资是一个受托资产可以达到数万亿美元的大型资管产品门类。所以量化投资是一个很成熟的投资策略。并且好的量化投资产品是非常有价值的，并且是可以为我们创造利益的。

同时在国内，我们也不得不承认国内的量化投资产品良莠不济，市场鱼龙混杂。并且存在过度、虚假宣传。近年来A股市场并不景气，庞大的理财资金需要有资金容量的可信任的资管产品，一些机构利用投资者对于量化产品的不了解。将量化产品包装的神秘而且“高大上”以促进销售的达成。另一方面，由于成功的量化投资者往往对自己的投资策略讳莫如深，一些投资者对量化投资不了解，就会让那个较大的信息不对称自然让市场里的“南郭先生”有了生存空间。

总体来说，我国未来的量化投资市场肯定要走向一个筛选、梳理的极端。会淘汰一些风险控制不好，策略过于简单的量化产品。风险控制有利、策略成熟并且能够经得住市场考验的量化产品就会有更好的发展

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