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量化投资，这样做能发挥更大的作用
2018-04-18
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量化投资，这样做能发挥更大的作用

进入2018年，量化投资策略在A股市场上的表现有所回暖，不少基金公司开始密集布局量化产品，量化投资基金再次成为市场宠儿。

然而，在市场一片暖意浓浓之下，也当看到，基金管理及其投研的高质量人才的队伍建设并没有与行业发展相匹配。

如何才能摆脱“人才荒”的困局，继续前行，成为值得行业上下思索的关键问题。

黄金时代将临

经历2017年的整体受挫，公募基金市场上再度掀起量化产品发行热，量化基金发行规模及成立速度明显回升。

同花顺iFinD数据显示，截至2月27日，今年前两月共有18只（A、C份额合并计算）量化基金成立，而去年同期量化基金产品成立数量仅有5只。

从新成立量化基金首募规模来看，今年2月成立的景顺长盛量化小盘股票基金首募规模超17亿元，成为今年发行最大规模体量量化基金。另外，嘉实润泽量化定期混合基金也以超10亿元募集规模榜上有名。此外，还有多只量化基金产品首募规模超5亿元。

业内认为，今年以来量化基金超七成产品收益率跑赢同类产品行业平均的表现，是造成这一火热势头的最主要原因。

今年以来，多只量化基金业绩表现优异。如天弘量化A、C份额年内收益率分别为8.53%、8.46%，高于同期普通股票基金-0.73%的收益率，长盛量化红利混合基金、信诚量化阿尔法均高于平均水平6.67、5.84个百分点。

在40多年的发展历程中，虽然历经反复和挫折，崛起和衰退，得益于近年来对于各种算法投资策略兴趣的持续升温，华尔街量化投资的规模和交易量占比持续上升。

量化投资发展史

对冲基金研究机构HFR数据显示，美国量化对冲基金管理的资产金额在2017年10月底超过了9400亿美元，几乎是2010年水平的两倍，2018年这一数字将超过1万亿美元。

规模方面，截至2017年末，我国各类量化基金总规模已超过5000亿元，在权益类基金中占比接近35%。

但从目前国内整个公募基金市场的比例分布看，量化基金目前占比4.35%，还算不上主力品种。同时，和国外动辄管理规模数百亿美金的基金相比，国内最大的不过是几十亿人民币，量级相差百倍。

在东方基金量化投资部总经理刘志刚看来，随着A股股票数量的逐步增加，量化方法会被更多引入到上市公司研究和投资决策流程中，更加有助于提高选股效率，也能在更大程度上分散投资风险，在国内有十分广阔的发展前景。


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