在 MySQL 中，事务是指一系列的数据库操作，这些操作要么全部执行成功，要么全部回滚。在一个数据库中，事务处理非常常见。但是当涉及到多个数据库时，事务处理就需要特别注意，因为如果没有正确地处理，将会导致数据的不一致性和错误。

MySQL 支持跨多个数据库进行事务处理。在 MySQL 中，可以使用 XA 协议来协调分布式事务。XA 协议是一种标准协议，它允许应用程序在多个独立的事务管理器之间协调事务处理。XA 协议用于启动、提交和回滚跨多个资源管理器的事务。

在 MySQL 中，跨多个数据库执行事务分为以下步骤：

1. 首先，必须使用 XA START 命令启动一个分布式事务。此命令指定了事务 ID 和事务类型。在启动分布式事务时，每个参与者都会记录该事务的状态。

示例：

XA START 'transaction_id';

2. 接下来，对于每个参与者，您需要执行与其关联的所有语句，并将它们包装在 XA END 语句中。在执行 XA END 语句时，每个参与者都会将它们的事务状态更改为“完成”或“准备好提交”，具体取决于是否成功执行了语句。

示例：

XA END 'transaction_id';

3. 如果每个参与者都准备就绪，您可以提交事务。在 MySQL 中，使用 XA COMMIT 命令来提交事务。如果在执行任何操作期间出现错误，则会回滚该事务。在提交事务之前，每个参与者都会将其状态更改为“已提交”。

示例：

XA COMMIT 'transaction_id';

4. 如果出现错误或其他问题，可以使用 XA ROLLBACK 命令回滚事务。在执行此命令时，所有参与者都将撤消它们对事务的所有更改。

示例：

XA ROLLBACK 'transaction_id';

需要注意的是，由于跨多个数据库执行事务可能会导致严重的性能问题和安全问题，因此必须小心谨慎处理。在设置跨多个数据库的分布式事务之前，请确保您已经完全了解您的数据模型以及您要执行的操作类型。