spmatrix命令是官方命令，与其他命令都不兼容。我上课时已经讲到。
经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：
王老师，微信：jg-xs3，电话：18911612479
yiwang1
2021-12-31
（1）不存在是否能选择的问题，Moran's I是一个描述性的统计指标，显著就是显著，moran's I指数不是模型建立和选择的依据，这个在第一讲中已经明确进了。（2）OLS估计后，对残差项进行LM检验，根据结果进行模型选择。看第一讲的PPT，有一个流程图和一页的说明。
经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：
王老师，微信：jg-xs3，电话：18911612479
yiwang1
2021-12-31
对数据简单检验下相关性，相关系数低于0.8，则不一定是多重共线性的影响。
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
看第9讲分位数的代码，有具体检验时，怎么导入excel矩阵的，也有如何检验的。
经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：
王老师，微信：jg-xs3，电话：18911612479
yiwang1
2021-12-31
（1）如果本身没有异方差，是可以不用robust，是否使用robust取决于数据，不是必须不必须的问题。
（2）系数估计结构和检验最好是一致的，不能是你使用一种估计结果，使用另外一种估计的检验
（3）交乘项内生可能性比较大，可设为内生。
但是（2）一步法的sargan值总是为0，这种情况怎么处理呢？看到一个这样的说法，我的样本量比较小，所以两步法估计的时候可能系数会不显著，但使用一步法时，sargan总是为0的，我看到身边也有很多同学出现了这种情况，请问老师要怎么解决比较好呢？
三种方法：（1）扩大样本量；（2）使用stata官方命令xtdpd；（3）按照你这里截图中的1和2两点去处理。
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
不是必需的，主要控制个体效应，如果想控制时间效应，需要再手动添加。
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
如果是短面板，可不考虑不平衡的问题。如果是长面板，控制变量不平衡也要考虑，可以通过取对数差分后将其再差分，然后与原平稳数据，构建面板数据模型。
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
（1）提取 R_adjust : scalar R_ad = `e(r2_a)' ;
(2)放入表中，你没循环一次，提取一次，不就可以了吗？
既然你可以循环回归，当然就可以提取了。
经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：
孙老师-经管之家-学术项目
微信：jg-xs11
电话：18600213620
小壹壹壹
2021-12-31
(1) 先使用eretrun 显示看看回归结果中F和R方分别是什么，比如R方就是R2
(2) esttab, scalars(R2)
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
如果使用diff命令，你还需要加上个体固定效应吗？你需要再看看DID的理论，以及diff命令，在使用diff命令时，是否需要再考虑个体固定效应？如果是多期，可以考虑时间固定效应。
经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：
孙老师-经管之家-学术项目
微信：jg-xs11
电话：18600213620
小壹壹壹
2021-12-31
xi 的功能更广泛，除了虚拟变量，也可以用来生成分类变量，交互项等。具体看帮助文件doc文件夹，r.pdf文件的的2846页-2855页。
经管之家名师精品学术课程
欢迎咨询：贾老师
电话：189 1161 2997(同微信）
JG-贾老师
2021-12-31
