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DSGE模型原理及应用

DSGE模型原理及应用

难度:


周期: 2018.10.2-6

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DSGE模型原理及应用

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  • WHAT 课程简介

    学习DSGE模型是一个系统性的过程,涉及到经济学理论、计量模型和数值方法等几方面的综合。对刚接触DSGE模型的学生和研究者而言,在如何进行DSGE模型构建及计算机软件实现需要花费大量的时间和心血去学习。DSGE模型中涉及到数值方法和计量方法等技术门槛也让部分有志于宏观经济的研究者望而止步。
  • WHY 学习目标

    本培训课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者,系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现,为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。
  • WHO 学习对象和基础

    高校老师, 博士与硕士
    银行宏观经济研究人员
    对DSGE模型感兴趣的业界人士
    学习前需要安装好上课所需要的软件
    不需要基础

01课程简介(1课时)

01-01宏观经济学发展历史
01-02DSGE模型介绍及培训安排

02宏观经济数据和MATLAB(3课时)

02-01宏观经济数据处理-数据来源
02-02宏观经济数据处理- 趋势剔除和周期提取
02-03宏观经济数据处理-经济周期统计描述
02-04Matlab上机训练

03真实商业周期(Real Business Cycle)模型

03-01RBC基准模型及派生模型(Money-in-Utility模型,Cash-in-Advance模型)-RBC基准模型介绍 (King et al.(1988))
03-02DSGE模型近似及求解-对数线性化
03-03DSGE模型近似及求解-线性差分模型组求解方法
03-04参数校准
03-05Matlab 上机训练

04Dynare安装及使用(4课时)

04-01Dyanre 安装和配置
04-02Dynare 软件使用: 以RBC模型为例
04-03Dynare 上机训练

05新凯恩斯主义模型 (New-Keynesian) 模型

05-01New-Keynesian模型-模型主体介绍
05-02New-Keynesian模型-粘性价格定价法则 (Calvo定价) 及详细推导
05-03New-Keynesian模型-均衡条件求解
05-04New-Keynesian模型-对数线性化及线性求解
05-05New-Keynesian模型-参数校准及模型模拟
05-06Matlab 上机训练
05-07Smets和Wounter (2007, AER) -模型介绍及详细推导
05-08 Smets和Wounter (2007, AER) -Dynare程序实现

06DSGE模型贝叶斯估计方法及应用

06-01状态空间模型
06-02贝叶斯估计基本原理
06-03Markov Chain Monte Carlo方法-Gibbs sampler
06-04Markov Chain Monte Carlo方法-Metropolis-Hastings算法
06-05模型参数先验概率选取
06-06 案例1:New-Keynesian模型的贝叶斯估计-Smets and Wounters (2007 AER)
06-06 案例1:New-Keynesian模型的贝叶斯估计-上机训练

07金融摩擦的DSGE模型 (8课时)

07-01DSGE模型金融摩擦的建模方法
07-02金融加速器模型-Bernanke, Gertler and Gilchrist(1999, Handbook of Macroeconomics)
07-03信贷周期模型-Kiyotaki and Moore(2001, JPE)
07-04案例 2:带金融摩擦的DSGE模型估计-Iacoviello (2005 AER)
07-05案例 2:带金融摩擦的DSGE模型估计-上机训练

08货币政策和财政政策应用(10课时)

08-01DSGE模型的货币政策应用-案例3:带零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计
08-02DSGE模型的货币政策应用-论文replication和上机训练
08-03DSGE模型的财政政策应用-案例4:研究财政政策的DSGE模型(Gali, et al. 2007 JEEA)
08-04DSGE模型的财政政策应用-论文replication和上机训练

来自业界的数据领袖团队

  • 朱传奇

    目前任教于中山大学岭南学院。美国波士顿经济学院博士毕业,美国波士顿联邦储备银行助理研究员,并长期从事宏观经济学的科研和教学工作。

    其研究方向关注非线性DSGE模型的计量方法,并致力于利用DSGE模型研究中国宏观经济波动和宏观经济政策
权威 经管之家CDA LEVEL Ⅲ数据科学家认证证书,行业顶尖人才认证,已获得IBM大数据大学,中国电信,苏宁,德勤,猎聘,CDMS等企业的认可。
专业 CDA认证是根据商业数据分析专业岗位设立的一套体系化、科学化、正规化的人才标准。全国统考、专家命题、评分公平、流程严格,更具含金量。
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CDA数据分析师认证”是一套专业化,科学化,国际化,系统化的人才考核标准,分为CDA LEVELⅠ ,LEVEL Ⅱ,LEVEL Ⅲ,涉及金融、电商、医疗、互联网、电信等行业大数据及数据分析从业者所需要具备的技能,符合当今全球大数据及数据分析技术潮流,为各界企业、机构提供数据分析人才参照标准。经管之家为中国区CDA数据分析师认证考试唯一主办机构,于每年6月与12月底在全国范围举办线下数据分析师考试,通过考试者可获得CDA数据分析师认证证书。
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1.可吸纳为CDA Institute、中国数据分析师(CDA)俱乐部会员,活动中具有优先报名参与权。
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3.免费参与CDA举办的中国数据分析师行业峰会、大数据峰会、研讨会等各项活动,Level Ⅱ与Level III持证人享受特权位置。
4.可申请加入CDA数据分析项目组,参与项目合作(提供项目给持证人演练)。
5.CDA Level Ⅰ持证人免费享受Peixun.net会员服务6个月(价值588 RMB),Level Ⅱ与Level III持证人免费享受peixun.net会员服务1年 (价值998 RMB);
6.其他特权皆以各类活动公告为主。
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  • Q:课程使用什么软件?

    A: MATLAB与Dynare.
  • Q:学员课下如何与老师进行互动?

    A:授课前会建立微信群,课后可以随时与其他学员及老师交流。

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