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小壹壹壹

（1）提取R_adjust:scalarR_ad=`e(r2_a)';(2)放入表中，你没循环一次，提取一次，不就可以了吗？既然你可以循环回归，当然就可以提取了。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

请问R_adjust提取出来的命令代码是什么，以及把所有循环的R_adjust提取到一个表格里？

结合你的循环，你把每次循环中的R_adjust提取出来，然后再找最大值即可。R_adjust在ereturn中经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

我用Stata做了100次循环回归，用什么方法或命令可以选出这100循环回归中拟合优度最优的那一个R-adjust ，并在界面中展示出来，谢谢您！

如果使用diff命令，你还需要加上个体固定效应吗？你需要再看看DID的理论，以及diff命令，在使用diff命令时，是否需要再考虑个体固定效应？如果是多期，可以考虑时间固定效应。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

我 像LSDV估计那样少放一个虚拟变量进去吗？还是全部加进去就行？

可以，具体看diff帮助文件，另外，也可以使用了交互项的双向固定效应模型来估计。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

请问diff命令可以控制固定效应吗?

选择sigmamore。前者是基于有效估计量的扰动项方差估计，后者是基于一致估计量的扰动项方差估计。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

在检验内生性时候，该选择hausman ols iv,constant sigmaless 还是hausman ols iv,constant sigmamore？more和less的区别在哪呢?

这是两种方法都可以使用，应该来说适用于不同的数据，两种方法都有缺陷，统计研究2021年第2期有一篇论文，你可以看一看经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

针对多期面板数据，使用PSM-DID时PSM可以不使用逐期匹配，而是直接匹配吗？我看很多论文没有逐期匹配，可能是因为逐期匹配的效果不好。

（1）逐年匹配是没有统一的核密度图的，因为本身就是逐年匹配，如果考察每年匹配的情况，就是用传统的匹配后的核密度图检验；（2）不使用逐年匹配，而是所有年份统一匹配，是可以做出整体匹配效果的核密度图。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

psm用每年的数据进行匹配再合并到一起，怎么导出匹配的情况？例如核密度函数图。代码里没有，只有匹配方法。

从整体看，还可以。但对红色圆圈的2块，不是很好。这2块的P值都是小于0.1的，说明安慰剂检验得出的系数，显著不为0。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

下面的安慰剂检验是否过了呢？ （图）

（1）对的，你对调整控制变量的理解是正确的。（2）你对个体和行业固定效应的理解是正确的。同时控制个体效应和行业效应的论文也有，比如虞义华2018年中国工业经济那篇论文，但对于如果同时控制这2个效应时，有时也会出现问题，尤其当个体内的波动比较小，个体间的差距比较大的时候。（3）样本选择偏差可以通过类似倾向匹配或随机分配等方法进行克服，而不是选择随机效应模型来进行估计。随机效应模型是假设扰动项和解释变量不相关，需要进行检验后确定是否可以使用。（4）从我们的例子中，可以看出5种估计方法的结果中，DID的系数都是相同的，你看看是不是你在模型设定上或者变量选择上有什么问题。模仿我们那5个估计命令的代码去写你的估计部分。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

我自己的研究中遇到固定效应模型（个人效应）和OLS回归的DID结果显著性不同，前者显著后者不显著，我不知道能否认为固定个人效应模型是一个更好的结果？

（1）对于2期的情况，主要针对第1期是政策实施期，第2期是政策实施后一期，无法做平行趋势检验，可以考虑在模型中，调整控制变量组合，来说明结果稳健性。（2）你对3期数据的理解是正确的，也就是政策实施前，要有2期和2期以上的数据，平行趋势检验才能做。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

对于两期DID平行趋势无法进行检验，只能从控制变量选择角度说明结果的稳健性”，想请问下该从控制变量的哪些角度进行说明啊？

也就是说原则上2x2的空间矩阵也是可以的，但如果跑SDM模型就是太小了这种矩阵没意义经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

在进行俱乐部收敛是该俱乐部只有两个省份，能否采用SDM进行收敛性分析呢？

也就是说原则上2x2的空间矩阵也是可以的，但如果跑SDM模型就是太小了？
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小壹壹壹

2021-12-31

在进行俱乐部收敛是该俱乐部只有两个省份，能否采用SDM进行收敛性分析呢？

（1）空间权重矩阵的维数是与你面板数据的维数一致，而不是，你有2个处理省份，空间权重矩阵就是2×2。（2）如果只有2个省份，用SDM研究收敛性，有些少。有错误说明你dta权重有问题经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

在进行俱乐部收敛是该俱乐部只有两个省份，能否采用SDM进行收敛性分析呢？

报告比较好经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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小壹壹壹

2021-12-31

那中介效应占总效应的比值必须汇报吗？

没有这个结论。看下温忠麟2014的那篇关于中介效应的论文。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

加入中介变量后x对y的回归系数变大，是不是不算中介效应了

缺少样本25是什么意思？看提供的讲义代码1090行。经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1 （图）

看提供的讲义代码1090行。
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小壹壹壹

2021-12-31

多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1 （图）

缺少样本25是什么意思？
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小壹壹壹

2021-12-31

多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1 （图）

对比下，C1-C3讲的代码1079-1105。（1）你这抽样太少了只有10；（2）缺少sample25.。。。你不要改代码，直接套用即可经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1 （图）

从你提供的有限信息看，有可能随机抽样没有进行。你可以将随机抽样，限定为不包含之前对照组的样本，仅从控制组中抽样经管之家名师精品学术课程，欢迎咨询：孙老师-经管之家-学术项目微信：jg-xs11电话：18600213620
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2021-12-31

为什么我做多期DID的安慰剂检验会出现(0 real changes made)的情况？

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