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量化投资就业班-360小时高效助力量化Career

2018-01-12

量化投资是什么?

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。


量化投资就业前景如何?

Wind数据显示,2016年1月至今,有32家基金公司和具有公募基金资格的证券公司申报了59只名称中包含“量化”二字的基金,其中31只基金已经获批,6只为基金中基金(FOF)。产品的大量申报和发行也带来了人才缺口。据了解,南方基金、金鹰基金、浙商基金、富国基金等多家公司近期在招聘量化研究的实习生。


量化投资薪酬如何(北沪深)?

实习生(一周四天):4000-8000元/月

经验1年以上:15000-25000元/月

经验3年以上:30000-50000元/月


量化投资国内发展趋势怎么样?

如果从2007年大批海外量化基金投资人才归国算起,我国量化投资基金行业已走过10年历程。从最初不为人知到成为公募行业名片,从单一的量化对冲产品到多策略量化组合,从震荡市大放异彩到单边行情下饱受质疑……这一全新的投资方式正在被各类资管机构接受,尤其是公募量化证券投资基金因其高门槛、大规模、运作透明规范的标准化特点,被广大中小投资者热捧。

大类资产配置需求给量化投资带来了全新的发展机遇。随着技术门槛的降低以及大数据、人工智能的应用,任何投资者都可以将量化投资应用到自身资产组合当中,广大中小投资者也可以为自己定制量化投资产品。同时,机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。

16年11月,私募基金管理规模已经超越了公募基金,从这一事实就一定程度可以反映出量化投资在国内是可行的,因为现在私募基金募资,资金更青睐于量化投资方式而不是主观交易方式。

从量化投资的定义和特征来看,量化投资是借助于数学知识、统计学知识开发出策略模型然后根据模型给出的信号严格执行信号。因量化投资有其天然的优势:客观性、系统性、纪律性、可验证性,所以量化投资在国内是可行的,而且是未来投资领域的重要角色。


想入行,从思想到工具,策略,实战都不会怎么办?

参加量化投资就业班_360小时从零基础入行量化投资

开课信息:

时间:2018年3日-2018年7月,共360小时授课

          (节假日每天6小时授课, 工作日每周2-3次, 2小时/次授课

地点:北京市海淀区厂洼街3号丹龙大厦

费用:现场35000元/ 远程28000元

优惠:现场班老学员九折优惠

我要报名


学员要求:

1,本科大三及以上在读或本科以上学历毕业生;

2,本课程授课期间全勤且毕业时可以以团队为单位编写量化策略。


课纲概览(理论部分与案例部分各占比一半):

概述 量化投资的定义

量化、金融、工程、交易

量化投资行业现状

国外、国内

量化投资行业展望

岗位职业、互联网金融、金融科技

理论 金融基础知识

经济金融原理

证券及衍生品

期货及衍生品

金融专业知识

专业技能

证券估值

衍生品定价

数学

线性代数(矩阵)

微积分(导数,偏导数)

概率论与数理统计(统计,回归,时间序列分析)

机器学习

概念、类型、应用场景

监督学习

无监督学习

半监督学习

强化学习

深度学习

迁移学习

其他

程序、软件

各开发语言介绍和对比

Python基础

安装、环境配置、IDE

基础教程

Python进阶

numpy

pandas

tushare

talib

Wind(万得咨询终端)

wind软件介绍和使用演示

wind量化平台介绍

wind open api(python)介绍和实例

机器学习案例

量化

量化投资流程

量化投资方法论,交易哲学

实战 研发框架

1. 策略原型

2. 数据

3. 策略模板

4. 回测

5. 优化

6. 业绩评价

7. 风险和资金管理

策略案例 择时模型 技术指标策略 ma
macd
sar
rsi
kdj
boll,
kama
turtle(海龟交易)
grid

K线形态与组合策略

希望之星

黄昏之星

红三兵

绿三兵

圆弧底

“V”型底

“U”型底

“W”底

“M”顶

经典日内策略

hans123

r-breaker

hl-breaker

nhl-breaker

ap-cross

grid

机器学习模式识别

线性回归

逻辑回归

决策树

随机森林

SVM

因子模型

基本面因子

财务因子(盈利性、估值、现金流、成长性、营运能力、资本结构)

统计因子(换手率、波动率)

一致预期因子(分析师评级、盈利预测)

技术因子

动量

数据挖掘另类因子

事件

舆情

大数据

套利对冲

无风险套利

ETF套利

期现套利

统计套利

跨期套利

跨品种套利

跨市场套利

期权套利

配对策略

对冲

alpha  hedge

smart beta

组合投资

Equal Weight

risk parity

Minimum Variance

Markowitz Model

Black-Litterman Model

交易系统

交易接口(api)(eg.股票、期货、其他)

开源项目讲解

备注

后续由于进度、反馈等原因,不排除课程大纲(内容、顺序等)有所调整

最后一讲:量化投资职场求职经验分享。

毕业答辩:以团队为单位提交量化策略并展现回测结果。


为什么选择经管之家的量化投资就业班:

1,通过专业,有针对性的课程迅速提升自己的量化投资技能;

2,通过量化投资领域从业的讲师授课,迅速掌握量化投资实战经验;

3,通过360小时高强度的学习与训练,实现独立编写策略的目标;

4,通过毕业答辩的能力展现,弥补招聘中无法吻合的条件要求;

5,有机会毕业后直接进入授课讲师的量化团队进行实习。

投资也讲究一个快字,等大家都知道了,很多投资方法也就没那么有效、甚至失效了!

经管之家量化投资学院:http://q.peixun.net/


课程咨询及报名:

魏老师

QQ:28819897142881989714  

Tel:010-68478566

Mail:vip@pinggu.org

完 谢谢观看

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